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2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列

说法错误的是()。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不

得参加

【答案】D

2、[题干]流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.战略风险。E,声誉风险

【答案】ACDE

【解析】流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积

聚、恶化的综合作用结果。

3、[题干]下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.个人生产经营贷款

D.个人质押贷款。E,个人抵押贷款

【答案】ABCDE

【解析】个人信贷业务包括个人往房按揭贷款、个人大额耐用消费

品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。E项个人

抵押贷款也属于个人信贷业务。

4、[题干]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，

美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元

敞口头寸为()。

A.700万美元

B.500万美元

C.1000万美元

D.300万美元

【答案】B

【解析】单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权

敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。

5、[题干]下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是

()。

A.信用风险识别B.信用风险计量

C.信用风险监测D.信用风险控制

【答案】B

【解析】本题考查信用风险计量。信用风险计量是现代信用风险管

理的基础和关键环节。

6、[题干]资金业务的操作风险成因包括()。

A.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风

险不大

B.内控制度不完善、业务流程有漏洞

C.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后

D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统。E,

个人信用体系不健全

【答案】ACD

【解析】本题考查资金业务。BE属于个人信贷业务操作风险成因。

7、[题干]下列关于财务比率的表述，正确的是()

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】A

【解析】杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的

能力，所以B选项错误。流动性比率是用来判断企业归还短期债务的

能力，所以C选项错误。效率比率是体现管理层管理和控制资产的能

力，所以D选项错误。A项表述正确。

8、[题干]在对操作风险进行管理时，情景分析应满足的原则包括

()。

A.全面性

B.前瞻性

C.静态性

D.客观性。E,动态性

【答案】ABDE

【解析】本题考查操作风险管理工具。情景分析一要满足全面性，

二要满足前瞻性，三要体现客观性，四要具有动态性。

9、[题干]商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款

的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做

的理论基础是()

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论

【答案】A

【解析】商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的

方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的

理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A。

10、[题干]商业银行应于每年()之前以年度报告的形式对外披

露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业