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2023年度中级银行从业资格之中级风险

管理易错题库附答案（基础题）

单选题（共55题）

1、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的

是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断

【答案】C

2、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最

大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％

【答案】A

3、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标

【答案】D

4、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资

产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?

【答案】C

5、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是

（）。

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会

造成商业银行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行

必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持

有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

【答案】A

6、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张

某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某

出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为

（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈

【答案】A

7、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且

在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断

【答案】C

8、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让

是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让

给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】C

9、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行

的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

【答案】A

10、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产

A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为

DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化

将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元

【答案】B

11、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约

【答案】C

12、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资

产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长

【答案】D

13、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多

头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法

确定的总敞