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431#——商业银⾏经营管理

商业银⾏经营管理模拟题1

⼀、名词解释

1、商业银⾏：是以追求利润最⼤化为⽬标，以多种⾦融负债筹集资⾦为其经营对象，能利⽤负债进⾏信⽤创造，并向客户提

供多功能、综合性服务的⾦融企业。

2、再贴现：经营票据贴现业务的商业银⾏将其买⼊的未到期的贴现汇票向中央银⾏再次申请贴现

3、融资租赁：出租⼈根据承租⼈对租赁物件的特定要求和对供货⼈的选择，出资向供货⼈购买租赁物件，并租给承租⼈使

⽤，承租⼈则分期向出租⼈⽀付租⾦，在租赁期内租赁物件的所有权属于出租⼈所有，承租⼈拥有租赁物件的使⽤权。

4、流动性风险：商业银⾏没有⾜够的现⾦来弥补客户取款需要和未能满⾜客户合理的贷款要求或其他即时的现⾦需求⽽引起

的风险

⼆、填空题

1、以商业银⾏的组织形式为标准，商业银⾏可分为单元制银⾏、分⾏制银⾏、

持股公司制银⾏三种类型。

2、商业银⾏的⼴义负债指银⾏⾃有资本以外的所有资⾦来源，包括资本期票和

长期债务资本等⼆级资本的内容。

3、现代商业银⾏的典型代表，也是现代商业银⾏始祖是1694年设⽴的英格兰银⾏。

4、商业银⾏的贷款价格⼀般包括贷款利率、贷款承诺费、

补偿余款和隐含价格四个部分。

三、计算并分析

下⾯为我国某商业银⾏的有关数据资料

企业贷款22亿元风险权数为100%，住房抵押贷款4亿元风险权数为50%企业债券2．5亿元风险权数为100%，对合作银⾏贷款

2亿元风险权数为20%现⾦资产6．7亿元风险权数为0%，资本⾦总额为1．9亿元

试分析该商业银⾏的资本充⾜率是否达到了《中华⼈民共和国商业银⾏法》的要求。答：风险资产总额=22×100%＋4×50%＋

2.5×100%＋2×20%＝26.9亿元

核⼼资本=6.7+1.9=8.6亿元附属资本=22+4+2.5+2=30.5亿元

⼀级资本⽐率=8.6/26.9=31.97%，⼆级资本⽐率=30.5/26.9=113.38%

资本对风险资本⽐率=145.35%

根据以上的计算该商业银⾏的资本充⾜率是达到了《中华⼈民共和国商业银⾏法》的要求。

四、论述题

1、简述西⽅商业银⾏存款创新的原则，并列出⾄少四个以上的存款创新品种。

答：1、规范性原则2、效益性原则3、连续性原则4、社会性原则

举例：1、可转让⽀付凭证账户2、超级可转账⽀付命令凭证账户3、货币市场存款账户

4、可转让定期存单

5、⾃动转账服务账户

2、简述商业银⾏加强风险管理的策略。

⼀、分⼦策略。1、内源资本策略：银⾏资产需要⾜够的资⾦的可通过增加盈余留存来实现；

2、外源资本策略：对核⼼资本不⾜的银⾏来说，⼀般通过发⾏新股⽅式来增加资本，同时充分考虑这种⽅式的可得性，能否

为将来进⼀步筹集资本提供灵活性以及所造成的⾦融后果。

⼆、分母策略。1、压缩银⾏的资产规模；2、调整资产结构：在资产调整后，银⾏可以在总资本额和总资产额不变的情况

下，提⾼资本充⾜率。

3、商业银⾏应建⽴怎样的贷款管理制度？

⼀、审贷岗位设置。银⾏应当按照审贷分离“”的原则将贷款管理的各个环节划分为⼏个既相互独⽴，⼜相互制约的管理岗位，

建⽴权利制衡机制

⼆、贷款责任制。在实⾏审贷分离“”的基础上，迎合还应该按照权责对应“”的原则，建⽴贷款责任制。

三、贷款质量检测考核。将贷款增量管理和贷款存量管理结合起来，将审查贷款⽤途和检查贷款质量结合起来，将考核贷款盈

利和将考核贷款损失结合起来建⽴贷款质量检测考核制度。

五、论述题

简述商业银⾏的资产负债联合管理思想，并分析商业银⾏应如何运⽤融资缺⼝模型加强风险管理？

资产负债联合管理的基本思想资⾦是：在融资计划和决策中银⾏主动地利⽤对利率变化敏感的资⾦，协调和控制资⾦配置状

态，使银⾏维持⼀个正的净利息差额和正的资本净值。模型运⽤：假设银⾏有能⼒预测市场利率波动的趋势，⽽且预测是⽐较

准确的，银⾏资产负债管理⼈员完全可以主动利⽤利率敏感资⾦配置组合技术，在不同的阶段运⽤不同的缺⼝策略，获取更⾼

的收益率。模型运⽤如下图

在上图上部分中，纵轴表⽰利率，横轴表⽰时间，曲线表⽰利率浮动。在上图下部分中，纵轴表⽰银⾏资⾦配置敏感性⽐率

值，横轴表⽰时间，曲线表⽰利率敏感资⾦的配置状态。

当预测市场利率上升时，银⾏应主动营运资⾦配置的正缺⼝，使利率敏感负债，即敏感性⽐率⼤于1，从⽽使更多的资产可以

按照不断上升的市场利率重新定价，扩⼤净利息差额率。从理论上分析，当lil上升⾄顶点时，银⾏融资正缺⼝应最⼤，或敏感

性⽐率最⾼。但由于利率峰值很难精确预测，⽽且市场利率⼀旦往下降时，降速很快，银⾏极有可能来不及反向操作。所以当

利