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2023年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测

试卷B卷附答案

单选题（共30题）

1、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按

照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定

价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括

（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

【答案】C

2、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险

【答案】D

3、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的

损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险

【答案】B

4、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】A

5、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能

力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％

【答案】C

6、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】D

7、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、

业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断

之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

【答案】C

8、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行

为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收

益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％

【答案】A

9、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非

预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险

【答案】A

10、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法

【答案】C

11、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损

失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】C

12、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动

【答案】C

13、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个

因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率

指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】A

14、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告

的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受

内部控制的权力

【答案】C

15、某公司流动