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2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答

案（典型题）

单选题（共40题）

1、对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。

A.应收账款

B.现金

C.存款

D.贷款

【答案】D

2、以下说法中不正确的是（）。

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

【答案】C

3、（2018年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信

用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

【答案】B

4、反映银行实际拥有的资本水平的是()。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实际资本

【答案】A

5、下列指标计算公式中，错误的是()。

A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额×100％

B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额×100％

C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期

初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％

【答案】B

6、()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效

性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资渠道管理

D.应急计划

【答案】B

7、下列属于货币期货的标的是(?)。

A.利率

B.汇率

C.股票

D.币值

【答案】B

8、()是目前最恰当的声誉风险管理方法。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到

有效管理

【答案】D

9、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型

【答案】D

10、市场准入的主要目标不包括（）。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】D

11、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法、稳健运行

B.维护公众对银行业的信心

C.增强银行业的资金收益

D.提高银行业竞争力

【答案】C

12、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是

2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

【答案】A

13、当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、

期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】B

14、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外

币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.建立多层次的流动性屏障

【答案】A

15、（2021年真题）新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风

险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产

品（）、的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】D

16、EAST系统于()在我国进入试运行阶段。

A.2008年

B.2009年

C.2010年

D.2011年

【答案】B

17、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是

（）。

A.贷款金额为1000万元且无任何担保

B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%

C.贷款金额为1100万元且有保