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2023年中级银行从业资格之中级风险

管理综合提升测试卷附答案详解

单选题（共20题）

1.在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行

部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是

（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】A

2.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高

级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限

【答案】A

3.对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是

（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】A

4.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至

少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业

银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

【答案】D

5.根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，

应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本

【答案】C

6.下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险

【答案】D

7.下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏

【答案】D

8.假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益

率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.CA

B.BCA

C.BAC

D.ABC

【答案】A

9.严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，

包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人

住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％

【答案】A

10.在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率

【答案】B

11.下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关

方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】B

12.商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的

是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】D

13.以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏

【答案】A

14.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.应当是一个相对独立的部门

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】