2021年银行业初级资格考试《风险管理》考前模拟试题 .pdfVIP

2021年银行业初级资格考试《风险管理》考前模

拟试题

2021年银行业初级资格考试《风险管理》考前模拟试题

一、判断题

1.信贷资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计未来现金流

的资产如银行的贷款、企业的应收账款等，通过一定的结构安排，对资产

中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市

场上可以出售并流通的证券的过程。

A.正确

B.错误

2.董事会和高级管理层除制定正常的“”风险处理政策和程序外，还应

当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大

损失。

A.正确

B.错误

3.只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委

托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。

A.正确

B.错误

4.银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼

顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。

A.正确

B.错误

5.在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资

产，另一类是高质量的金融工具。

A.正确

B.错误

6.根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况

和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。

A.正确

B.错误

7.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信

用质量发生变化.影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造

成经济损失的风险。

A.正确

B.错误

8.商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组

合价值的影响。

A.正确

B.错误

9.根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行

不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。

A.正确

B.错误

10.收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对

当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。

A.正确

B.错误

11.由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险

识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。

A.正确

B.错误

12.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不

会产生新的风险。

A.正确

B.错误

13.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。

A.正确

B.错误

14.基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操

作风险的尺度。

A.正确

B.错误

15.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。

A.正确

B.错误

16.保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保

证人承担的法律责任也不同。

A.正确

B.错误

17.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险

和区域风险的变动反

映出来的。

A.正确

B.错误

18.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。

A.正确

B.错误

19.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能

够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压

力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。

A.正确

B.错误

20.商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。

A.正确

B.错误

二、单项选择题

21.商业银行的现金头寸与应收存款之和占总资产的比例构成。

A.现金头寸指标

B.核心存款指标

C.流动现金指标

D.应收存款指标

22.下列关于信用风险的说法，正确的是。

A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一