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基于经验似然的择时能力检验及其应用——以共同基金为例
摘要
随着经济的发展，基金规模逐渐扩大，已经成为居民重要投资渠道之一。基金市场
的快速扩张和投资者参与度的提升，使得基金绩效的研究意义日益凸显。基金择时能力
作为基金绩效评价的重要内容，学者们对其开展了大量研究，发现基金收益序列普遍具
有尖峰厚尾、有偏等非正态分布特征。高频时间序列的广泛应用不可避免地加重了基金
数据的尖峰重尾、异方差等问题，方差也很可能表现出无穷的特征。真实的基金数据与
正态分布、方差齐性
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