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证券研究报告发布时间：2024-12-04
[Table_Title][Table_Invest]
证券研究报告/金融工程研究报告
上月红利、规模、盈利因子表现较优
量化选股因子跟踪月报
报告摘要：
[Table_Summary]
综合考虑各个股票池中IC以及多头超额等指标，上个月整体表现相对
较优的因子为红利、规模和盈利因子。
在Wind全A股票池中本月表现较好的因子有红利（IC：-1.32%，多头
超额：1.92%，多空收益：1.59%）、质量（IC：2.14%，多头超额：1.32%，
多空收益：1.09%）和盈利（IC：4.49%，多头超额：1.21%，多空收益：
3.15%）。
在沪深300股票池中本月表现较好的因子有红利（IC：4.07%，多头超
额：1.88%，多空收益：-1.34%）、规模（IC：5.09%，多头超额：0.66%，
多空收益：2.02%）和盈利（IC：7.31%，多头超额：0.27%，多空收益：
[Table_Report]
2.07%）。相关报告
在中证500股票池中本月表现较好的因子有红利（IC：1.77%，多头超《量化资产配置模型初探与策略优化》
额：1.89%，多空收益：0.12%）、技术（IC：12.20%，多头超额：0.28%，--20241201
多空收益：2.09%）和规模（IC：11.43%，多头超额：-0.08%，多空收益：《市场信息的融合与深度学习的样本外泛化》
4.86%）。--20241122
在中证1000股票池中表现较好的因子有波动率（IC：5.55%，多头超额：《拨云见日终有时》
1.22%，多空收益：2.22%）、红利（IC：-0.12%，多头超额：1.83%，多--20241121
空收益：0.36%）。《资金流选股因子——主力资金杠杆效率》
--20241120
规模因子在Wind全A和沪深300股票池中表现较为优异；Beta因子在《预期外ROIC-WACC回报因子及相关测试》
沪深300和中证500股票池中取得正超额；波动率因子在wind全A和--20241111
中证1000股票池中表现不俗；价值因子在wind全A股票池中表现较
优；流动性因子在wind全A和中证1000股票池中有着优异的表现；动[Table_Author]
量因子在四个股票池中普遍表现不佳，未能为投资组合带来较大优势；证券分析师：王琦
技术因子在中证500股票池中表现尚可，而在其他股票池中的表现则较执业证书编号：S0550521100001
为平淡。021wangqi_5636@
证券分析师：贾英
执业证书编号：S0550524060
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