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证券投资组合风险管理与绩效评估预案

TOC\o1-2\h\u20738第1章引言 4

30931.1投资组合风险管理概述 4

58581.2绩效评估的重要性 4

17531.3预案的目标与结构 5

30862第二章：投资组合风险管理理论与方法； 5

18067第三章：投资组合绩效评估指标与方法； 5

31559第四章：基于风险管理与绩效评估的投资组合优化策略； 5

10323第五章：实证分析与模拟演练； 5

2410第六章：预案实施与监测。 5

4194第2章证券投资组合构建 5

51082.1投资组合构建方法 5

149082.1.1平均权重法 5

13102.1.2市值加权法 5

146482.1.3风险加权法 5

135292.1.4精确加权法 5

142292.2资产配置策略 6

220702.2.1确定型策略 6

119722.2.2预测型策略 6

197062.2.3动态调整策略 6

274282.2.4精算型策略 6

53632.3投资组合优化模型 6

324022.3.1马科维茨模型 6

288672.3.2资本资产定价模型（CAPM） 6

83082.3.3三因素模型 7

10892.3.4多因素模型 7

120782.3.5蒙特卡洛模拟 7

24220第3章风险管理理论 7

261413.1风险的定义与分类 7

232733.1.1系统风险 7

134523.1.2非系统风险 7

127343.2风险度量方法 7

177333.2.1方差和标准差 7

115283.2.2VaR（ValueatRisk） 7

9353.2.3CVaR（ConditionalValueatRisk） 8

141493.3风险管理体系构建 8

47113.3.1风险识别 8

24963.3.2风险评估 8

24093.3.3风险控制 8

65343.3.4风险监控 8

15188第4章市场风险管理 8

84934.1市场风险的识别 8

22514.2市场风险的度量 9

219224.3市场风险的控制策略 9

13943第5章信用风险管理 9

16905.1信用风险的识别与度量 9

92775.1.1信用风险概述 9

121245.1.2信用风险的识别 10

305565.1.3信用风险的度量 10

253335.2信用评级与信用衍生品 10

57045.2.1信用评级 10

59275.2.2信用衍生品 10

31885.3信用风险的控制策略 10

111375.3.1信用风险分散 10

239225.3.2信用风险对冲 10

139555.3.3信用风险限额管理 10

189625.3.4信用风险监测与预警 10

124915.3.5信用风险管理信息系统 11

24418第6章流动性风险管理 11

57706.1流动性风险的识别与度量 11

99146.1.1流动性风险定义 11

66236.1.2流动性风险的识别 11

182446.1.3流动性风险的度量 11

53186.2流动性风险的影响因素 11

114196.2.1市场因素 11

81236.2.2证券特性 11

90716.2.3投资者行为 12

67266.3流动性风险的控制策略 12

93066.3.1优化投资组合结构 12

74286.3.2增加流动性储备 12

16056.3.3期限匹配 12

186736.3.4主动流动性管理 12

238256.3.5利用金融工具 12

179126.3.6加强内部风险管理 12

11867第7章操作风险管理 12

48907.1操作风险的识别与度量 12

137207.1.1操作风险的定义与分类 12

73327.1.2操作风险的识别方法 12

311957.1.3操作风险的度量方法 12

290127.1.4操作风险度量结果的应用 13

192037.2内部控制与合规管理 13

300397.2.1内部控制的基本框架 13

105347.2.2内部控制制度的建设与实施