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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

统计报表制度(30个doc)5

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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

正态线性统计模型的最大似然估计

我们假定第五章的6个假设条件全部满足，我们就知道了Y的分布函数，我们也就可

2



以用其他方法如最大似纵然估计和矩估计等来求解出参数和的估计量。在本章中我们

2



用最大似纵然估计求出参数和的估计量。

2



利用模型的假设和样本信息，我们首先求出似然函数，它是关于未知数和的函

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





数。由于~N(0,I)，因此有y~N(X,I)或者边际分布y~N(x,)，

nntt



这里x(x,x,,x)，t=1,2,…,n,{y}是相互独立的（Why?）。y的密度函数为

tt1t2tKtt

12







(yx)

22tt