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财务风险管理策略

TOC\o1-2\h\u7003第1章财务风险管理体系概述 4

221941.1风险与财务风险的定义 4

237181.2财务风险管理的重要性 4

74411.3财务风险管理体系的构建 4

13933第2章信用风险管理 5

97732.1信用风险识别 5

1012.1.1信用风险来源 5

78112.1.2信用风险识别方法 5

5842.2信用风险评估与度量 6

39212.2.1信用风险评估方法 6

100102.2.2信用风险度量指标 6

110732.3信用风险控制策略 6

255232.3.1风险预防 6

136572.3.2风险分散 6

129012.3.3风险转移 6

318692.3.4风险监控 6

21746第3章市场风险管理 7

307333.1市场风险类型及影响因素 7

223303.1.1市场风险类型 7

139243.1.2影响因素 7

246443.2市场风险的度量方法 7

51773.2.1历史模拟法 7

32093.2.2方差协方差法 7

113243.2.3蒙特卡洛模拟法 7

91363.3市场风险控制策略 7

103353.3.1风险分散 7

197423.3.2风险对冲 7

109273.3.3风险限额管理 8

168973.3.4风险评估与监控 8

290973.3.5风险应对措施 8

12486第4章流动性风险管理 8

154624.1流动性风险的识别与度量 8

258724.1.1流动性风险的定义 8

217934.1.2流动性风险的识别 8

83714.1.3流动性风险的度量 8

73864.2流动性风险的影响因素 8

136334.2.1外部因素 8

23404.2.2内部因素 9

110414.3流动性风险控制策略 9

198154.3.1建立流动性风险管理体系 9

272164.3.2优化资产负债结构 9

294604.3.3加强现金流管理 9

149064.3.4建立应急机制 9

1634.3.5加强内部控制与信息披露 9

22862第5章利率风险管理 9

34065.1利率风险类型及影响因素 9

128555.1.1利率风险类型 9

204615.1.2利率风险影响因素 10

91905.2利率风险的度量方法 10

269725.2.1重新定价缺口模型 10

150495.2.2期权定价模型 10

284895.2.3基准风险度量方法 10

278775.2.4信用利差模型 10

88115.3利率风险控制策略 10

142635.3.1资产负债管理策略 10

213555.3.2金融衍生品策略 11

138185.3.3信用风险管理策略 11

215035.3.4增强市场风险意识 11

13512第6章汇率风险管理 11

322736.1汇率风险类型及影响因素 11

191296.1.1汇率风险类型 11

268536.1.2影响因素 11

186596.2汇率风险的度量方法 11

257506.2.1现汇敞口分析 11

237826.2.2货币敏感性分析 11

221226.2.3价值在风险（VaR） 11

134296.2.4模拟法 11

94126.3汇率风险控制策略 12

138096.3.1自然对冲 12

60906.3.2货币衍生品对冲 12

161476.3.3资金调拨策略 12

317236.3.4多元化融资策略 12

86376.3.5提前收付和延迟收付策略 12

322356.3.6内部管理控制 12

6241第7章操作风险管理 12

133597.1操作风险的识别与分类 12

303737.1.1操作风险的识别 12

100597.1.2操作风险的分类 12

164347.2操作风险的度量方法 13

317827.2.1损失分布法 13

242577.2.2内部衡量法 13

133677.2.3情景分析法 13

148327.2.4风险矩阵法 13

237157.3操