银行业2024年全球系统重要性银行(G-SIBs)排名点评：G-SIBs排名与大行注资.docx

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2024-12-16 发布于境外
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银行业2024年全球系统重要性银行(G-SIBs)排名点评：G-SIBs排名与大行注资.docx

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表1：全球系统性重要银行（G-SIBs）名单及附加资本缓冲要求

组别

得分区间

附加资本

2024年G-SIBs名单

2023年G-SIBs名单

第5组

530-629分

3.5%

empty

第4组

430-529分

2.5%

摩根大通

第3组

330-429分

2.0%

花旗集团、汇丰控股

美国银行、花旗集团、汇丰控股

第2组

230-329分

1.5%

中国农业银行、美国银行、中国银行、巴克莱银

行、法国巴黎银行、中国建设银行、德意志银行、高盛集团、法国农业信贷银行、中国工商银行、三菱UFJ金融集团、瑞银集团

中国农业银行、中国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、中国建设银行、德意志银行、高盛集团、中国工商银行、三菱UFJ金融集团、瑞银集团

第1组

130-229分

1.0%

交通银行、纽约梅隆银行、法国BPCE银行、ING

集团、瑞穗金融集团、摩根士丹利、加拿大皇家

银行、桑坦德银行、法国兴业银行、渣打银行、道富银行、三井住友金融集团、多伦多道明银行、富国银行

交通银行、纽约梅隆银行、法国BPCE银行、法国农

业信贷银行、ING集团、瑞穗金融集团、摩根士丹

利、加拿大皇家银行、桑坦德银行、法国兴业银行、渣打银行、道富银行、三井住友金融集团、多伦多道明银行、富国银行

资料来源：FSB，

表2：2024年全球系统性重要银行（G-SIBs）评估得分前40机构中，9家中资银行的排名及得分情况

资料来源：FSB，

表3：9家中资银行2015年以来G-SIBs评估得分变化情况

银行名称

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

工商银行

299

306

293

303

297

288

283

266

257

197

中国银行

282

288

293

287

295

287

254

231

223

207

农业银行

257

235

203

216

195

180

183

176

191

164

建设银行

249

224

236

241

224

225

251

210

157

交通银行

129

134

127

125

121

120

118

107

兴业银行

103

108

104

101

100

104

128

117

招商银行

103

100

102

103

中信银行

108

101

104

浦发银行

资料来源：FSB，

2、综合考虑“资本新规”落地效果、特别国债补充资本、TLAC非资本债券发行等因素，预估我国5家大行按时达标总损失吸收能力（TLAC）要求压力不大

除资本附加要求外，G-SIBs还需满足总损失吸收能力（TLAC）达标要求。根据2015年FSB发布的《全球系统重要性银行总损失吸收能力条款》，G-SIBs还同步面临总损失吸收能力（TLAC）达标要求。总损失吸收能力（TLAC）是G-SIBs进入处置程序时，能够通过减记或转股的方式吸收银行损失的各类合格

工具的总和。合格TLAC工具（TLAC-eligibleinstruments）除BaselIII认可的受监管资本外，还包含有符合TLAC要求的非资本债务工具。TLAC监管指标要求主要包含最低总损失吸收能力风险加权比率、最低杠杆率两项，并划分了两个达标阶段。

中资银行TLAC首次达标时间：四大行为2025年初，交行为2027年初。2021年10月，人民银行会同原银保监会（现金融监管总局）、财政部发布

《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》（简称《管理办法》）。根据《管理办法》，2022年1月1日前被认定为G-SIBs的中资银行，外部总损

失吸收能力风险加权比率/杠杆比率分别自2025年1月1日起不低于16%/6%，自2028年1月1日起不低于18%/6.75%；2022年1月1日后被认定为G-SIBs的银行，应该在被认定后3年内满足相关比率要求。据此，四大行需在2025年初达标TLAC要求，交行2023年首次入选G-SIBs，2027年初达标TLAC要求即可。

24Q3末国有行资本充足率有所提升，后续预估资本消耗强度相对可控

截至24Q3末，上市银行风险加权资产（RWA）同比增长3.5%，增速自2023年末以来逐季下降。随着2024年初“资本新规”落地实施，资本计量权重系数得到