证券公司总收益互换协议（TRS）.docx

《证券公司总收益互换协议（TRS）》

甲方（交易一方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（证券公司）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

经营证券业务许可证编号：[乙方许可证编号]

鉴于甲方希望通过与乙方进行总收益互换交易，以达到管理资产风险、获取特定资产收益或满足其他投资策略需求的目的；乙方具备开展总收益互换业务的合法资格、专业能力与风险管理经验，能够为甲方提供相应的交易服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，达成如下协议：

一、交易概述

1.交易标的

本次总收益互换交易的标的资产为[具体资产，如某股票组合、债券组合、指数等]，其详细信息如下：[列出标的资产的构成、规模、相关特征等具体内容]。

2.交易期限

本总收益互换交易的期限自[起始日期]起至[结束日期]止。在交易期限内，双方应按照本协议约定履行各自的权利与义务。交易期满后，双方应根据协议约定进行结算与清算，除非双方另有约定并提前书面通知对方，本协议将自动终止。

3.交易结构

在本总收益互换交易中，甲方将定期向乙方支付固定或浮动的支付款项（“支付腿”），乙方则根据标的资产在交易期间的实际收益情况向甲方支付相应的款项（“收益腿”）。具体的支付金额与计算方式将在本协议后续条款中详细规定。双方的支付义务相互独立，且各自承担相应的信用风险。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定的交易结构、条款与条件，准确、及时地执行总收益互换交易，并对乙方的交易执行情况与风险管理措施进行监督与检查。

在乙方未按照本协议约定履行义务或因乙方原因导致交易出现风险或损失时，有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并采取法律手段维护自身合法权益。

根据自身的投资策略与风险偏好，在交易期限内对支付腿的支付金额、支付频率等相关参数提出合理调整要求，但需提前通知乙方并经乙方同意。

2.义务

向乙方提供真实、准确、完整的自身财务状况、投资目标、风险承受能力等信息，以便乙方进行交易风险评估与客户适当性管理。如因甲方提供虚假信息导致交易风险增加或乙方遭受损失，甲方应承担全部责任。

按照本协议约定的时间、金额与支付方式，定期向乙方支付支付腿款项。如甲方未按时支付，应按照本协议约定承担逾期支付的违约责任，包括但不限于支付逾期利息、违约金等，且乙方有权根据情况采取相应的风险控制措施，如暂停交易、要求甲方追加担保等。

遵守国家法律法规、监管规定及本协议约定，不得利用总收益互换交易进行违法违规活动，如操纵市场、内幕交易、洗钱等。如甲方违反相关规定，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担由此产生的法律责任与赔偿责任。

承担与交易相关的除乙方违约导致之外的其他风险，包括但不限于标的资产价格波动风险、市场流动性风险、信用风险等。在交易过程中，如因标的资产或市场环境发生重大变化导致甲方风险状况恶化，甲方应及时通知乙方，并根据乙方要求采取相应的风险应对措施，如调整交易策略、追加担保等。

（二）乙方权利义务

1.权利

有权要求甲方提供真实、准确、完整的信息，以便进行客户风险评估与交易管理。如甲方未按要求提供或提供的信息存在虚假、误导或重大遗漏，乙方有权拒绝与甲方开展交易或暂停、终止已进行的交易，并要求甲方承担相应责任。

根据市场情况与自身风险管理要求，对交易的相关参数（如保证金比例、风险限额等）进行合理调整，但需提前通知甲方并取得甲方同意。

按照本协议约定向甲方收取支付腿款项，并在满足收益腿支付条件时，向甲方支付相应的收益款项。如甲方未按时支付支付腿款项，乙方有权采取相应措施追讨欠费，包括但不限于从甲方的保证金账户中扣除、要求甲方提供额外担保等。

在甲方违反本协议约定或法律法规、监管规定时，有权采取相应措施，包括但不限于要求甲方提前终止交易、处置甲方提供的担保物、报告监管部门等，以保障自身合法权益与市场秩序。

2.义务

具备开展总收益互换业务的合法资质与专业能力，遵守国家法律法规、监管规定及行业自律规范，按照本协议约定为甲方提供总收益互换交易服务。

对标的资产进行有效的跟踪与管理，确保能够准确计算标的资产在交易期间的收益情况，并按照本协议约定及时向甲方支付收益腿款项。如因乙方计算错误或管理不善导致甲方收益受损，乙方应承担相应的赔偿责任。

建立健全风险管理体系，对交易过程中的信用风险、市场风险、操作风险等各类风险进行全面监控与管理