11-农产品期权介绍-金娜娜.docx

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11-农产品期权介绍-金娜娜.docx

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农产品期权介绍及期权定价模型

东北证券金娜娜

相融相通互琢玉成

01农产品期权市场主要品种介绍

02期权定价模型原理

03期权的波动率应用

04期权希腊字母介绍

相融相通互琢玉成

农产品期权市场主要品种介绍

互琢玉成

合约标的物

豆粕期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手(10吨)豆粕期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板幅度

与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

1、3、5、7、8、9、11、12月

交易时间

每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格范围覆盖豆粕期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停

板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000元/吨，行权价格间距为25元/吨；

2000元/吨行权价格≤5000元/吨，行权价格间距为50元/吨；行权价格

5000元/吨，行权价格间距为100元/吨。

行权方式

美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间，以及到期日15:30之前

提出行权申请。

交易代码

看涨期权：M-合约月份-C-行权价格

看跌期权：M-合约月份-P-行权价格

上市交易所

大连商品交易所

注1:日盘交易分三个交易小节，分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。注2:本品种已开展夜盘交易，夜盘交易时间为21:00-23:00。

互琢玉成

合约标的物

玉米期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手(10吨)玉米期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板幅度

与玉米期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

1、3、5、7、9、11月

交易时间

每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格范围覆盖玉米期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停

板幅度对应的价格范围。行权价格≤1000元/吨，行权价格间距为10元/吨；

1000元/吨行权价格≤3000元/吨，行权价格间距为20元/吨；行权价格

3000元/吨，行权价格间距为40元/吨。

行权方式

美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间，以及到期日15:30之前

提出行权申请。

交易代码

看涨期权：C-合约月份-C-行权价格

看跌期权：C-合约月份-P-行权价格

上市交易所

大连商品交易所

注1:日盘交易分三个交易小节，分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。注2:本品种已开展夜盘交易，夜盘交易时间为21:00-23:00。

互琢玉

互琢玉成

合约标的物

黄大豆1号期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手(10吨)黄大豆1号期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板幅度

与黄大豆1号期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

1、3、5、7、9、11月

交易时间

每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格覆盖黄大豆1号期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2500元/吨，行权价格间距为25元/吨；2500元/吨行权价格≤5000元/吨，行权价格间距为50元/吨；行权价格5000元/吨，行权价格间距为100元/吨。

行权方式

美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间，以及到期日15:30之前提出行权申请。

交易代码

看涨期权：A-合约月份-C-行权价格

看跌期权：A-合约月份-P-行权价格

上市交易所

大连商品交易所

注1:日盘交易分三个交易小节，分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。

注2:本品种已开展夜盘交易，夜盘交易时间为21:00-23:00。

7黄大豆2号期权No.2SoybeanOptions

黄大豆2号期权

No.2SoybeanOptions

合约标的物

黄大豆2号期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手(10吨)黄大豆2号期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板

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