金融工程课件：利率风险管理.pptx

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利率风险管理;第一节利率风险概述;二、利率风险的影响因素;（一）投资需求的变化;第二节远期利率协议与利率风险管理;第三节利率期货与利率风险管理;第四节利率期权与利率风险管理;场外交易的利率期权主要有利率上限、利率下限和利率

双限。一般来说，这些期权协议由金融机构提供，作为

期权协议的另一方与利率套期保值者进行交易。场外交

易的利率期权的名义本金和期限都比较自由。在期限较

长且付息次数不止一次的情况下，利率上限等期权可以

看做是一系列期限不同的利率期权组合。;第五节利率互换与利率风险管理

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