金融风险度量与管理习题集-最终版.pdf

金融风险度量与管理习题集

目录

金融风险度量与管理习题集

第一章金融风险管理概述1

第二章市场风险度量与管理3

第三章利率风险度量与管理12

第四章市场风险管理23

第五章传统信用风险度量方法27

第六章现代信用风险度量模型32

第七章操作风险的度量与管理40

第八章流动性风险的度量与管理42

第九章资本充足率与商业银行绩效评估47

第十章系统性风险和宏观审慎政策53

金融风险管理习题集

第一章金融风险管理概述

一、选择题

1.以下关于金融风险的表述错误的是（）。

A.不确定性是风险的充分必要条件

B.金融风险是金融活动的内在属性

C.不确定性是金融风险产生的根源

D.金融风险具有客观性和传染性

2.以下不属于金融风险特征的是（）。

A.累积性B.客观性

C.传染性D.确定性

3.以下不属于金融风险管理技术的是（）。

A.风险消灭B.风险转移

C.风险承担D.风险规避

4.“”

不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里的经典投资格言体现的是（）

的风险管理策略。

A.风险转移B.风险分散

C.风险对冲D.风险规避

5.一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资

源。

A.利率机制B.价格机制

C.风险机制D.市场机制

二、判断题

1.金融风险是普遍存在的，任何金融活动都存在金融风险。（）

2.对于金融投资者而言，金融风险与收益相伴而生，无法消除金融风险。

（）

3.金融风险管理理论和技术需要随着金融创新和金融发展而不断创新和发

展。（）

4.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（）

1

5.金融风险管理的过程十分复杂，一般包括风险识别、风险度量、风险管

理决策与实施、风险控制等四个阶段。（）

6.不确定性是风险的基本特征。（）

7.控制金融风险就是尽可能消除风险。（）

8.金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（）

三、名词解释

1.声誉风险

2.资产组合理论

四、简答题

1.金融风险的概念。

2.金融风险主要类别有哪些？

3.简述金融风险来源。

4.目前我国金融业风险管理主要存在哪些问题？

2

第二章市场风险度量与管理

一、选择题

1.表示一定时期（）的损失。

A.最大B.最小

C.预期D.实际

2.下列哪一项不是估计的方法?（）。

A.GARCHB.参数估计

C.历史模拟