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引入机器学习的CVaR风险平价模型研究.pdf

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    引入机器学习的CVaR风险平价模型研究

    摘要

    随着全球金融市场的快速发展与复杂化，传统风险管理模型在极端市场条件下的尾

    部风险处理方面面临着严峻挑战。这些模型通常依赖于历史数据，忽视了市场条件的动

    态变化，从而在风险预测和资产配置的精准度方面存在限制。因此，为了保持风险管理

    策略的前瞻性和有效性，迫切需要开发和采纳新的技术和方法论，新兴技术能够更加灵

    活和高效地处理大规模数据集，同时提供更加准确和实时的市场分析和风险评估。而近

    年来，机器学习技术的兴起

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