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新华行业周期轮换混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

新华行业周期轮换混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月三十一日

新华行业周期轮换混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

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§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

新华行业周期轮换混合

基金主代码

519095

交易代码

519095

基金运作方式

契约形开放式

基金合同生效日

2010年7月21日

基金管理人

新华基金管理股份有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

79,098,244.75份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例，力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。

投资策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上，借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型（MVQ模型）?,寻找预期能够获得超额收益的行业，并重点配置其中优质上市公司的股票。

业绩比较基准

80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

新华行业周期轮换混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

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名称

新华基金管理股份有限公司

中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

齐岩

郭明

联系电话

010010电子邮箱

qiyan@

custody@

客户服务电话

4008198866

95588

传真

0100102.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人、基金托管人的办公地

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

-46,708,977.90

-39,282,763.61

75,529,364.84

本期利润

-52,165,276.28

-51,894,261.93

96,155,776.09

加权平均基金份额本期利润

-0.5768

-0.2990

0.3789

本期基金份额净值增长率

-13.11%

43.57%

39.23%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

-0.2661

0.1057

0.9694

期末基金资产净值

145,724,318.61

288,548,447.76

206,229,177.87

期末基金份额净值

1.842

2.120

1.977

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利