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银行全面风险管理建设三年规划

第一部分概述

2023-2023年（以下简称“发展规划期”）是全党、全国上

下深入贯彻落实党的十九大重大战略部署的关键时期，是中国经

济和银行业由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的重要时期。

当前，商业银行面临的内外部风险形势发生一系列深刻变化。一

是监管要求更加严格。“强监管、严问责”的背景下，乱象整治

持续深入，金融执法日趋严格。二是外部环境更加复杂。“三去

一降一补”向纵深推进，银行业资产质量管控压力加大；各类风

险滋生、传染、叠加、共生的特征更加突出，对银行业冲击增强；

中美贸易摩擦仍存在不确定性。三是经营转型更加迫切，业务拓

展与风险防控统筹能力亟待提高。全行必须从战略和全局的高度

出发，准确把握加强风险管理在深化改革、转型发展大局中的基

础作用，进一步坚定信心和决心，坚决打好防范化解金融风险攻

坚战。

发展规划期是上*银行的爬坡过坎期、改革转型期，既面临

许多挑战，也面临许多机遇。上*银行始终坚持把风险管理提升

到战略高度，认真落实市委、市政府“控风险、促发展”要求，

把主动防范化解金融风险作为当前的首要任务，重点加快化解信

用风险、从严管控流动性风险、努力实现零案件风险，严守不发

生区域性金融风险的底线。

完成从单一风险到全面风险管理的重要转变，建立起对各类

风险全流程嵌入式管理和全方位网状化覆盖的全面风险管理体

系，以先进的风险管理技术、科学的风险管理手段、专业化的风

险管理队伍，实现风险控制向风险管理的根本转变，全面提高风

险管理水平。

有鉴于此，总行风险管理部与*咨询（上海）有限公司、总行

各类别风险相关部门一起对我行全面风险管理体系进行了评估

诊断，结合上*银报监分局现场评估意见形成了本规划。

第二部分规划目标与组织实施

（一）整体规划目标

咨询公司在2019年度上*银行全面风险管理指引咨询项目

中诊断出98项问题（含监管提出的13项问题，具体详见附录1

咨询问题点发现与整改规划建议），现将其分为6类:制度类、

工作实施类、系统建设类、人力调配类、管理工具类与管理体系

类。本次上*银行全面风险管理建设规划规划的整体时间安排为3

年（2023年-2023年），目标为搭建全面风险体系框架，为之后

的风险计量与资本管理精细化奠定基础。规划涉及的主要工作事

项如下：

1修订增补制度。修订《上*银行全面风险管理办法》、《上

*银行风险报告制度》、《上*银行压力测试管理办法（试行）》

与各类别风险管理办法等制度，增补信用风险压力测试实施细则

与各类别风险报告实施细则等制度。

2.填补工作空白点。一是开展风险偏好评估工作，二是对国

别风险管理体系与全面风险进行审计；三是完善市场风险压力测

试工作；四是修订完善风险偏好陈述书；五是落实纪检监察工作

计划。

3.建设管理系统。一是推动新信贷管理系统建设，完善押品

管理、风险暴露计量及监测、限额预警等功能；二是建立信用风

险、市场风险以及资本管理的数据集市；三是推动操作风险、流

动性风险、ICAAP（内部资产充足评估程序）与加权风险资产线上

计量系统的建设；四是优化理财系统与国结系统。

4.优化人力资源与岗位配置。一是按照监管要求增加操作风

险、市场风险与科技风险管理人员的配置，在资金运用中心、贸

易金融部等前台部门与风险管理部、授信审批部、审计部等中后

台部门间建立完善的三道防线体系。二是在风险管理部增设全面

风险管理中心或全风风险管理团队。三是对异地分行和直属支行

实行派驻授信审批官制。四是在分支行设立风险专员或风险经理。

五是科技部运维中心设立专职的运维岗，实现开发与运维职责的

分离。

5.丰富风险管理工具。一是完善流动性风险、银行账簿利率

风险管理工具。二是按客户、行业、区域、产品等维度细化信用

风险限额指标。三是完善全行层面的数据质量管控机制和数据质

量管理工具。四是开展全面风险管理审计体系建设项目。五是推

动客户行为模型分析工作。六是完善流行性应急计划，定期开展

应急演练。七是建立常态化的操作风险压力测试机制。八是形成

全流程的信息安全与访问控制安全管理体系。九是建立全行整体

声誉风险的常态化评估机制，完善重大声誉风险事件的应急演练

机制，建立声誉风险事件处置有效性的后评估机制。十是理顺集

中度风险识别、监测