2024年银行从业资格考试(中级)《风险管理》试卷及解答参考.docx

2024年银行从业资格考试《风险管理》(中级)模拟试卷及解答参考

一、单选题（本大题有80小题，每小题0.5分，共40分）

1、下列哪一项不是信用风险的主要组成部分？

A.违约概率（PD）

B.损失给定违约（LGD）

C.风险暴露（EAD）

D.市场波动性

答案：D

解析：信用风险的主要组成部分通常包括违约概率（ProbabilityofDefault,PD），损失给定违约（LossGivenDefault,LGD）以及风险暴露（ExposureatDefault,EAD）。市场波动性更多地与市场风险相关，而不是直接作为信用风险的一部分。

2、在计算VaR（ValueatRisk，风险价值）时，以下哪个因素不会直接影响95%置信水平下的1天VaR值？

A.投资组合的价值

B.资产回报率的标准差

C.置信水平

D.投资期限

答案：C

解析：在本题设定下，即95%置信水平保持不变的情况下，计算1天VaR值会受到投资组合价值、资产回报率标准差以及投资期限的影响。然而，既然置信水平已经固定为95%，它就不会在这个特定情况下影响VaR值的计算。因此选项C是正确答案。需要注意的是，在实际应用中，改变置信水平将会影响VaR的计算结果。

3、下列哪一项不是信用风险的主要组成部分？

A.违约概率（PD）

B.损失给定违约（LGD）

C.风险暴露（EAD）

D.市场波动性

答案：D.市场波动性

解析：信用风险的主要组成部分包括违约概率（ProbabilityofDefault,PD），即债务人未能按约定偿还本金或利息的可能性；损失给定违约（LossGivenDefault,LGD），即一旦发生违约，债权人预期会遭受的损失比例；以及风险暴露（ExposureatDefault,EAD），即在违约时的风险敞口金额。市场波动性虽然影响金融市场的稳定性，并间接影响信用风险，但它本身并不是信用风险的直接组成部分。

4、在风险管理框架中，以下哪一项是第一道防线？

A.内部审计部门

B.风险管理部门

C.业务线管理

D.合规部门

答案：C.业务线管理

解析：在金融机构的风险管理架构中，“三道防线”模型被广泛采用。第一道防线是指那些直接参与业务活动的单位，如销售团队、交易员等，他们负责识别、评估并控制其日常活动中产生的风险。第二道防线包括风险管理部门，它们制定政策、程序，并监督第一道防线的风险管理实践。第三道防线通常是独立的内部审计部门，负责评估前两道防线的有效性。因此，业务线管理作为最前线与客户和其他利益相关者互动的部分，构成了第一道防线。

5、关于银行风险管理中的VaR（ValueatRisk）模型，下列说法正确的是：

A.VaR值可以预测市场极端波动事件的发生概率

B.VaR衡量的是在给定置信水平下，一定时间内可能的最大损失

C.VaR是衡量银行长期风险暴露的唯一指标

D.VaR模型不需要任何历史数据作为输入

答案：B

解析：

选项B正确。VaR（ValueatRisk），即风险价值，是在给定的时间区间内和特定的置信水平上，由于市场价格的变化导致投资组合或金融机构可能遭受的最大预期损失。VaR并不是用来预测极端事件的发生概率（这通常需要使用压力测试等其他工具），也不是衡量长期风险暴露的唯一指标（银行还会考虑其他类型的风险如信用风险、操作风险等）。此外，VaR模型依赖于历史数据来估计未来的潜在损失，因此它需要一定的历史数据作为输入。

6、以下哪一项不是银行风险管理框架的基本组成部分？

A.风险识别

B.风险评估

C.客户满意度调查

D.风险监控与报告

答案：C

解析：

选项C正确。一个健全的银行风险管理框架一般包括以下几个基本组成部分：风险识别（确定银行面临哪些类型的风险）、风险评估（分析这些风险的可能性和影响程度）、风险缓解（采取措施降低风险）、以及风险监控与报告（持续跟踪风险状况并向管理层汇报）。客户满意度调查虽然对于银行的运营和服务质量改进非常重要，但它并不直接属于风险管理框架的一部分。

7、根据巴塞尔协议III的规定，以下哪项不是用来衡量银行资本充足率的标准之一？

A.核心一级资本比率

B.一级资本比率

C.总资本比率

D.流动性覆盖率

答案：D

解析：巴塞尔协议III提出了多个资本充足率衡量标准，包括核心一级资本比率（A）、一级资本比率（B）以及总资本比率（C）。这些比率旨在确保银行有足够的高质量资本来吸收潜在损失。流动性覆盖率（D），虽然也是巴塞尔协议III的一个重要组成部分，但它主要是为了确保银行拥有足够的优质流动性资产来应对短期的资金压力，并不是直接用于衡量资本充足性的指标。

8、在信用风险评估中，以下哪个模型是基于债务人违