【教学大纲】金融数学 .pdfVIP

《金融数学》课程教学大纲

一、教师或教学团队信息

教师姓名职称办公室电话电子信箱

二、课程基本信息

课程名称（中文）：《金融数学》

课程名称（英文）：FinancialMathematics

课程类别：□通识必修课□通识选修课□专业必修课□专业方向课

□专业拓展课□实践性环节

课程性质*：□学术知识性□方法技能性□研究探索性□实践体验性

课程代码

周学时：2总学时：36（其中上课32）学分:2

先修课程：高等数学

授课对象：全校学生

三、课程简介

金融数学是为全校非数学专业学生开设的通识选修课，通过本课程的学习，

要求学生了解金融数学是以与货币的流通发行和运用过程相关的所有经济活动

为研究对象的，并运用数学和统计学等方法进行定量研究和应用的学科。金融数

学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前沿学科之一。

四、课程目标

本课程旨在使学生了解和掌握金融数学的基本模型和方法，提高学生利用定量化

分析技术处理金融问题的能力，为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。教

学过程采取课堂讲解、案例教学、课堂讨论相结合的方式。

本课程要求学生了解和掌握基本数学工具，能够将学到的金融数学方法与分析技

术运用到实际的研究工作中。

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五、教学内容与进度安排

第一讲为什么要学习金融数学

1.课时数：2学时

2.讲授内容：重点介绍什么是金融学，金融学研究的内容和方法，结合学

习数学的重要性以及金融数学的重要内容。让学生了解学习金融数学的

知识和内容

重点：金融学和金融数学的研究对象

3.学生学习任务：

阅读网络资料。了解金融学和金融数学的研究内容。

4.教学方法

采用课堂讲解与讨论,培养学生较强的自学能力。

5.课外学习要求

通过布置上网查资料,让学生主动加强课外阅读。

第二讲次贷危机与信用风险管理

1.课时数：2学时

2.讲授内容：美国次贷危机发生的根源，如何管理和控制信用风险的发生。

重点：CDS如何导致次贷危机发生

难点：CDS的运作方式

3.学生学习任务：

了解次贷危机是如何发生的。什么是衍生产品CDS？

4.教学方法

采用课堂教授与讨论。

5.课外学习要求

上网查资料了解和思考CDS如何导致次贷危机发生。

第三讲中国版CDS

1.课时数：2学时

2.讲授内容：介绍9月23日中国推出信用风险缓释合约（CRMA)、信用风

险缓释凭证(CRMW)、信用违约互换(CDS)、信用联结票据(CLN)等四份衍生产品。

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重点：信用违约互换(CDS)

3.学生学习任务：

了解中国为什么要推出CDS？讨论CDS会引起中国一线城市房价大幅下跌

吗？了解中国为什么要推出CDS？讨论CDS会引起中国一线城市房价大幅

下跌吗？

4.教学方法

采用课堂教授与讨论。

5.课外学习要求

上网查资料并完成第一次小论文《中国为什么要推出CDS？CDS会引起

中国一线城市房价大幅下跌吗？》。

第四讲金融产品介绍无套利原理

1.课时数：2学时

2.讲授内容：介绍金融产品一些基本概念，包括股票，期货与期权等知识。

重点：期货与期权

3.学生学习任务：

了解和掌握基本的金融术语，特别是远期合约和期权的概念。

4.教学方法

采用课堂教授与讨论。

5.课外学习要求

阅读课本内容或者上网查阅资料。

第五讲衍生产品的性质,远期价格,欧式期权的性质

1.课时数：2学时

2.讲授内容：看涨和看跌期权的性质，看涨、看跌期权的