天治核心证券投资基金年度总结报告.docxVIP

天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2017年3月30日

天治核心成长混合（LOF）2016年年度报告摘要

第2页共44页

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

天治核心成长混合（LOF）2016年年度报告摘要

第3页共44页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

天治核心成长混合（LOF）

场内简称

天治核心

基金主代码

163503

交易代码

163503

基金运作方式

契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日

2006年1月20日

基金管理人

天治基金管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

1,379,484,993.00份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

深圳证券交易所

上市日期

2007年7月30日

2.2基金产品说明

投资目标

通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。

投资策略

本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。

业绩比较基准

富时中国A全指×75%＋富时中国国债指数×25%。

风险收益特征

本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

第4页共44页

名称

天治基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

赵正中

汤嵩彦

联系电话

02195559

电子邮箱

zhaozz@

tangsy@

客户服务电话

400-098-4800（免长途通话费用）、02195559

传真

0210212.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人及基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

-283,767,376.86

1,245,937,532.44

235,287,735.21

本期利润

-294,217,970.27

843,818,567.04

322,794,209.10

加权平均基金份额本期利润

-0.2206

0.4606

0.0879

本期基金份额净值增长率

-40.55%

32.79%

17.82%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

-0.0479

0.3982

0.0146

期末基金资产净值

640,855,123.48

1,038,251,710.34

2,196,601,463.61

期末基金份额净值

0.4646

0.9107

0.6897

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际