基于强化学习的期权定价与对冲应用研究.pdf

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摘要

摘要

期权在风险管理方面,一直以来都发挥着不可替代的作用,投资者通过

期权交易减少不确定性、降低未来资产价格下跌所带来的损失或依靠出售期

权获得收益和套利机会,准确地对期权进行定价并找到最优对冲策略是期权

应用的重点研究问题之一。目前很多传统的期权定价模型和对冲方法,如BS

模型与Delta对冲等,通常都需要基于某些假设,但现实中的市场条件变化迅

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