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金融衍生工具投资风险分析案例

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2研究范围与对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

金融衍生工具概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1定义及分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2发展历程与现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3主要金融衍生工具介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

投资风险理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1风险的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3风险管理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

投资风险分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1定性分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2定量分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.3综合评价方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

案例分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.1案例选择标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.2案例选取过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.3案例分析流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.1案例背景与数据描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.2投资策略与预期收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

6.3风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

6.3.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

6.3.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

6.3.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

6.3.4操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

6.4风险监控与控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

7.1案例背景与数据描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

7.2投资策略与预期收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

7.3风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

7.3.1利率风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

7.3.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

7.3.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

7.3.4操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．