策略环境跟踪月报：市场成交活跃，Alpha策略收益修复.pdf

金融工程月报

内容目录

1.市场行情回顾4

2.市场环境因子跟踪4

2.1.权益市场5

2.1.1.市场风格5

2.1.2.市场风格波动6

2.1.3.市场行业结构7

2.1.4.市场交易集中度8

2.1.5.市场交易结构跟踪9

2.1.6.市场活跃度10

2.1.7.公募持仓集中度11

2.2.期货市场12

2.2.1.趋势强度12

2.2.2.商品市场成交活跃度12

2.2.3.商品市场流动性13

2.2.4.商品市场交易结构14

2.2.5.商品市场期限结构14

2.2.6.股指期货升贴水率15

3.公募量化产品表现回顾16

3.1.1.公募量化业绩统计16

3.1.2.沪深300指数增强产品业绩统计16

3.1.3.中证500指数增强产品业绩统计17

3.1.4.中证1000指数增强产品业绩统计18

3.1.5.公募指增展望19

4.风险提示20

图表目录

图1：市场风格走势跟踪6

图2：市场风格波动跟踪7

图3：市场行业结构跟踪8

图4：市场交易集中度跟踪9

图5：市场主要指数结构跟踪9

图6：市场波动率跟踪10

图7：市场换手率跟踪11

图8：公募基金持仓集中度跟踪11

图9：商品指数趋势强度12

图10：商品指数波动率情况13

图11：商品指数流动性情况13

图12：商品市场交易结构14

图13：商品市场基差动量15

图14：股指期货升贴水率情况15

图15：沪深300指数增强策略指数超额收益净值曲线17

图16：中证500指数策略指数超额收益净值曲线18

图17：中证1000指数策略指数超额收益净值曲线19

敬请参阅报告结尾处免责声明

华宝证券2/21

金融工程月报

表1：主要市场行情概览4

表2：商品市场行情概览4

表3：权益市场中观环境因子汇总5

表4：商品市场中观环境因子汇总5

表5：沪深300指数增强分类指数超额收益业绩统计17

表6：中证500指数策略分类指数超额收益业绩统计18

表7：中证1000指数策略分类指数超额收