面向证券市场动量溢出效应的期货定价研究.pdf

面向证券市场动量溢出效应的期货定价研究.pdf

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档共74页,其中可免费阅读23页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

摘要

金融市场的波动一直是金融学领域中的经典问题,而证券市场作为其中

的典型研究对象,吸引了大量研究者的关注。其中,动量溢出效应作为金融

市场波动的重要现象之一,在过去的研究中得到了广泛的关注。近年来,随

着人工智能和机器学习技术的发展,考虑动量溢出效应的图神经网络等新兴

技术在金融市场预测中取得了显著的成果。

本研究基于前人的研究基础上,尝试将图神经网络的方法应用于期货市

场中。期货市场作为金融市场的重要组成部分,具有与证券市场类似而又不

同的特点和行为规律。本研究的主要目的是探究期货市

您可能关注的文档

文档评论(0)

dongbuzhihui + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档