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基于Deep+Galerkin+Method的亚式期权定价研究.pdf

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    摘要

    摘要

    算术平均亚式期权定价的偏微分方程（PDE)很难获得解析解，前人通常

    采用数值方法来解决此问题。数值求解算术平均亚式期权定价PDE—般会用

    到降维技术，但有文献表明采用降维技术转化得到的一维偏微分方程问题会

    受到一定的限制。此外，一旦加入了其他复杂的机制，数值方法就会面临很大

    的挑战，求解效果变差，甚至可能面临维数灾难。本文试图使用不依赖网

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