1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 毕业论文

具有随机长期均值的随机波动率模型的几何平均亚式期权定价研究.pdf

具有随机长期均值的随机波动率模型的几何平均亚式期权定价研究.pdf

    1. 1、本文档共48页，其中可免费阅读20页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    摘要

    摘要

    亚式期权与欧式期权最大的不同是其求到期支付的形式为取一段时间内

    标的资产价格的平均值，这种做法可以很好地规避市场被人为操纵以及内幕

    交易的风险。然而，也正是因为这种形式，使得其支付函数是路径依赖的，所

    以其价值不能像欧式期权那样简单地计算。

    从期权定价理论提出以来，大量学者提出了多种模型对期权进行定价，

    目前主流的模型是随机波动

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    dongbuzhihui + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >