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成交量指标策略（TS版）

主要介绍了一种名为Volume-WeightedDirectionalMovementIndex（VFI）的技术分析指标，以及基于该指标构建的交易策略。VFI指标旨在通过结合成交量和价格变动来衡量市场的方向性运动，从而提供交易决策支持。

核心内容涵盖了VFI指标的计算方法、交易逻辑思路以及策略的特点。

1.**VFI指标计算方法**

VFI指标的计算涉及多个步骤，包括计算典型价格（TP）、价格对数差（Inter）、对数差的标准差（VInter）、阈值（CutOff）、成交量的平均值（VAve）、最大成交量（VMax）、调整后的成交量（VC）、方向性运动因子（MF）和方向性成交量（DirectionalVolume）。最终，VFI值是通过特定公式计算得出的，该值反映了市场的方向性强度。

2.**交易逻辑思路**

-**买入信号**：当当前月份大于等于10月或小于设定的卖出月份，并且上一个周期的交易条件满足时，生成买入信号。这意味着在特定的月份区间内，如果市场表现出特定的波动性和VFI值，则认为是买入的好时机。

-**卖出信号**：包括季节性卖出信号、波动性卖出信号和基于VFI的卖出信号。季节性卖出信号是在设定的卖出月份触发；波动性卖出信号是在VIX上涨百分比超过一定阈值时触发；基于VFI的卖出信号则是在临界值穿越VFI上方，并且10周期VFI的平均值低于前一个周期的平均值时触发。

3.**策略特点**

-**结合成交量和价格变动**：VFI指标的独特之处在于它结合了成交量和价格变动，使得交易决策更加全面。

-**多条件交易信号**：交易策略采用了多种条件来生成买入和卖出信号，提高了交易决策的灵活性和准确性。

-**动态调整**：策略中的卖出信号包括季节性因素和波动性因素，这使得策略能够根据市场环境的变化动态调整。

-**平滑处理**：VFI值通过平滑处理来减少噪声，使得指标更加稳定。

总体而言，提供了一种结合成交量和价格变动的技术分析工具——VFI指标，以及基于该指标的交易策略。该策略通过多条件判断市场趋势，旨在捕捉市场的方向性运动，从而提高交易的成功率。

以下是指标代码的注释说明：

用于计算和绘制成交量加权的方向性运动指标，Volume-WeightedDirectionalMovementIndex（简称VFI）的脚本。

输入参数：

-`Period(130)`:设定一个周期，通常用于计算平均值或其他统计量，这里设置为130。

-`Coef(.2)`:一个系数，用于计算阈值（CutOff）。

-`VCoef(2.5)`:另一个系数，用于计算最大成交量（VMax）。

-`SmoothingPeriods(3)`:平滑周期数，用于对VFI值进行平滑处理。

-`MA(30)`:移动平均线（MovingAverage）的周期数。

变量声明：

-`TP(0)`:典型价格（TypicalPrice）。

-`Inter(0)`:两个连续典型价格的对数差。

-`VInter(0)`:对数差的30周期标准差。

-`CutOff(0)`:用于判断方向性运动的阈值。

-`VAve(0)`:成交量的平均数。

-`VMax(0)`:最大允许的成交量。

-`VC(0)`:调整后的成交量，如果实际成交量小于VMax，则取实际成交量，否则取VMax。

-`MF(0)`:方向性运动（MovementFactor），即当前典型价格与前一天典型价格的差。

-`DirectionalVolume(0)`:方向性成交量，根据MF与CutOff的关系确定正负。

-`myVFI(0)`:计算的VFI值。

代码逻辑：

1.计算典型价格TP。

2.计算对数差Inter，如果TP或TP[1]为0，则Inter设为0。

3.计算对数差的标准差VInter。

4.计算阈值CutOff。

5.计算成交量的平均值VAve。

6.计算最大成交量VMax。

7.根据成交量是否超过VMax来调整成交量VC。

8.计算方向性运动MF。

9.根据MF与CutOff的关系计算方向性成交量DirectionalVolume。

10.如果VAve不为0，计算VFI值，否则VFI设为0。

11.如果SmoothingPeriods大于0，对VFI值进行平滑处理。

12.绘制VFI值、0线和VFI的移动平均线。

绘图命令：

-`Plot1(myVFI,VFI)`:绘制VFI指标。

-`Plot2(0,0)`:绘制0线。

-`Plot3(XAverage(myVFI,MA),MA)`:绘制VFI的移动平均线。

以下是策略信号代码的注释说明：