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多重加权策略（MC版）

本策略主要基于TjAverage指标进行交易决策。TjAverage是一种加权平均值的计算方法，通过对价格序列进行多次加权平均，生成一个新的指标值。该策略的交易逻辑主要围绕TjAverage值的变化来判断市场趋势，并根据趋势变化来决定买入或卖出。

TjAverage指标

TjAverage指标的计算涉及多个加权平均值的计算。首先，通过XAverage.V函数计算一系列的加权平均值E1至E6。然后，根据这些加权平均值计算出四个系数C1至C4。最后，将这些系数与对应的加权平均值相乘并求和，得到TjAverage指标值。

TjAverage指标的核心思想是通过多次加权平均来平滑价格序列，从而减少短期价格波动的影响，更准确地反映市场的中长期趋势。

XAverage.V函数

XAverage.V函数用于计算加权平均值。它接受两个参数：价格序列和周期长度。函数内部通过一个加权因子来计算新的加权平均值，并将其用于下一次计算。这个加权因子随着周期的增加而逐渐减小，使得近期价格对加权平均值的影响更大。

策略交易逻辑

策略的交易逻辑主要基于TjAverage指标值的变化来判断市场趋势。具体来说：

1.**趋势判断**：如果当前TjAverage值大于上一个周期的值，则认为市场趋势为上升；否则，认为市场趋势为下降。

2.**交易执行**：当市场趋势发生变化时（即当前趋势与上一个周期的趋势不同），根据新的趋势方向执行相应的交易操作。如果趋势为上升，则执行买入操作；如果趋势为下降，则执行卖出操作。

3.**目标价格设置**：在执行买入或卖出操作时，同时设置一个目标价格作为止损或止盈的依据。买入目标价格为当前最高价加上一个过滤参数；卖出目标价格为当前最低价减去一个过滤参数。

4.**时间控制**：策略只在设定的交易开始时间之后执行交易操作。这样可以避免在非交易时间段内产生不必要的交易信号。

策略特点

1.**趋势跟踪**：本策略主要关注市场的中长期趋势，通过TjAverage指标来平滑价格波动，从而更准确地捕捉市场趋势。

2.**风险管理**：策略在执行交易时会设置目标价格作为止损或止盈的依据，这有助于控制潜在的风险。此外，策略只在设定的交易开始时间之后执行交易操作，避免了在非交易时间段内的交易风险。

3.**灵活性**：策略中的过滤参数和交易开始时间可以根据实际需求进行调整，以适应不同的市场环境和交易策略。

4..**适用性**：本策略适用于各种金融市场的交易品种，如股票、期货、外汇等。只要能够提供相应的价格序列和交易时间信息，就可以应用本策略进行交易。

本策略是一种基于TjAverage指标的趋势跟踪策略。它通过计算多个加权平均值来生成一个新的指标值，以此来判断市场趋势并执行相应的交易操作。策略具有趋势跟踪、风险管理、灵活性、自动化和适用性等特点。在实际应用中，投资者可以根据自己的需求和市场环境对策略进行适当的调整和优化。

函数一：TjAverage代码解读:

INPUTS:PRICE(NUMERICSERIES),PERIODS(NUMERICSIMPLE);

//定义输入参数：PRICE是价格序列，PERIODS是周期长度。

VARIABLES:B(0),E1(0),E2(0),E3(0),E4(0),E5(0),E6(0),C1(0),C2(0),C3(0),C4(0),HOT(0.7);

//声明变量：B、E1-E6是中间变量，C1-C4是计算TjAverage的系数，HOT是某个参数。

B=HOT;

//初始化变量B为HOT的值。

E1=XAVERAGE.V(PRICE,PERIODS);

//计算第一个加权平均值E1。

E2=XAVERAGE.V(E1,PERIODS);

//计算第二个加权平均值E2。

E3=XAVERAGE.V(E2,PERIODS);

//计算第三个加权平均值E3。

E4=XAVERAGE.V(E3,PERIODS);

//计算第四个加权平均值E4。

E5=XAVERAGE.V(E4,PERIODS);

//计算第五个加权平均值E5。

E6=XAVERAGE.V(E5,PERIODS);

//计算第六个加权平均值E6。

C1=-B*B*B;

//计算系数C1。

C2=3*B*B+3*B*B*B;

//计算系数C2。

C3=-6*B*B-3*B-3*B*B*B;

//计算系数C3。

C4=1+3*B+B*B*B+3*B*B;

//计算系数C4。

TjAVERAGE=C1