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价格区间突破策略（TB版）

逻辑流程

过滤条件：过滤掉集合竞价和小节休息时间的数据。

计算基础值：计算ATR值。计算最小变动价位（Minpoint）。选择L1和L2（L1为较大周期参数，L2为较小周期参数）。

计算长周期最高价区间（Upperband）和短周期最低价区间（Exitlong）。

入场条件：当前没有持仓（Marketposition==0）。当前最高价格大于长周期最高价区间（Upperband[1]+Minpoint）。成交量大于0。执行买入操作，保护性止损价（ProtectStopL）计算为入场价减去IPS倍的ATR值。

出场条件：当前持有多单（MarketPosition==1）。持仓时间大于0且成交量大于0。最低价格低于保护性止损价或短周期最低价区间减去Minpoint，则执行卖出操作。

做空信号代码逻辑类似，但方向相反，参数和变量定义保持不变，仅入场和出场条件根据做空逻辑进行调整。

总结该策略通过计算不同周期的价格区间来确定入场和出场条件。入场时，做多策略在价格突破长周期最高价区间时买入；做空策略则在价格跌破长周期最低价区间时卖空。出场时，根据保护性止损价或短周期价格区间来确定平仓时机。同时，策略通过ATR值和自定义参数来设置保护性止损，以控制风险。

做多信号代码

Params

NumericLength1(50);

NumericLength2(30);

NumericIPS(4);

NumericAtrVal(10);

Vars

NumericSeriesProtectStopL;

NumericSeriesATR;

NumericSeriesUpperband;

NumericSeriesLowerband;

NumericSeriesExitlong;

NumericSeriesExitshort;

NumericL2;

NumericL1;

NumericMinpoint;

Begin

If(!CallAuctionFilter())Return;

Minpoint=Minmove*PriceScale;

ATR=AvgTrueRange(AtrVal);

L1=Max(Length1,Length2);

L2=Min(Length1,Length2);

Upperband=Highest(High,L1);

Lowerband=Lowest(Low,L1);

Exitlong=Lowest(Low,L2);

Exitshort=Highest(High,L2);

If(Marketposition==0andHigh=Upperband[1]+MinpointAndVol0)

{

Buy(0,Max(Open,Upperband[1]+Minpoint));

ProtectStopL=Entryprice-IPS*ATR[1];

}

If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry0AndVol0)

{

If(Low=ProtectStopL[1]andProtectStopL[1]=Exitlong[1])

{

Sell(0,Min(Open,ProtectStopL[1]));

}

Elseif(Low=Exitlong[1]-Minpoint)

{

Sell(0,Min(Open,Exitlong[1]-Minpoint));

}

}

End

策略说明:

系统要素:

1.计算50根k线最高价的区间

2.计算30根k线最低价的区间

入场条件:

1.价格高于50根K线最高价的区间入场

出场条件:

1.当前价格低于30根K线最低价的区间出场

2.当前价格低于入场价一定ATR波动率幅度出场

做多代码解读：

Params

NumericLength1(50);//声明数值参数Length1，初值50，即长周期区间参数。//

NumericLength2(30);//声明数值参数Length2，初值30，即短周期区间参数。//

NumericIPS(4);//声明数值参数IPS，初值4，保护止损波动率参数。//

NumericAtrVal(10);//声明数值参数AtrVal，初值10，波动率参数。//

Vars

NumericSeriesProtectStopL;//声明数值序列变量ProtectStopL。//

NumericSeriesATR;//声明数值序列变量ATR。//

Numeri