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自适应周期策略（赢智版)

本策略是一种基于自适应周期和布林带交易策略的量化模型。该模型通过动态调整观察周期数来适应市场的波动性变化，并使用布林带指标来确定交易信号。核心观点包括：

-**自适应周期调整**：通过计算波动率变化比率来动态调整观察周期数，确保自适应引擎在设定的范围内。

-**布林带指标应用**：利用布林带指标的上轨和下轨来确定买入和卖出信号。

-**交易信号生成**：根据收盘价与布林带上下轨的关系，生成相应的买入、卖出和平仓信号。

###自适应周期调整

-**波动率计算**：首先，计算过去30天收盘价的标准差，分别得到当天和昨天的波动率。

-**波动率变化比率**：计算波动率的变化比率，即今天波动率与昨天波动率的差除以今天的波动率。

-**观察周期数调整**：根据波动率的变化比率调整观察周期数，确保其在设定的上限和下限之间。

-**四舍五入处理**：将调整后的观察周期数四舍五入到最近的整数。

###布林带指标应用

-**布林带上轨和下轨**：使用调整后的观察周期数和设定的布林带触发值，计算布林带的上轨和下轨。

-**买入和卖出信号**：

-如果收盘价高于布林带上轨，则在下一个交易日以买入点设置买入止损单。

-如果收盘价低于布林带下轨，则在下一个交易日以卖出点设置卖出止损单。

###交易信号生成

-**买入信号**：当收盘价高于布林带上轨时，生成买入信号。

-**卖出信号**：当收盘价低于布林带下轨时，生成卖出信号。

-**多头平仓信号**：如果市场持仓为多头，则在下一个交易日以多头平仓点设置止损卖出。

-**空头平仓信号**：如果市场持仓为空头，则在下一个交易日以空头平仓点设置买入平仓。

###多头平仓点与空头平仓点

-**多头平仓点**：计算过去观察周期内的收盘价平均值，作为多头平仓点。

-**空头平仓点**：同样计算过去观察周期内的收盘价平均值，作为空头平仓点。

该策略通过动态调整观察周期数来适应市场的波动性变化，并使用布林带指标来确定交易信号。具体的交易信号包括买入、卖出、多头平仓和空头平仓信号，均基于布林带上下轨和自适应周期数的计算结果。通过这些方法，策略旨在捕捉市场的波动性变化，实现稳健的交易表现。

以下是对每行代码的注解：

指标解释

ceilingAmt:=60;#定义上限金额为60

floorAmt:=20;#定义下限金额为20

bolBandTrig:=2;#定义一个变量bolBandTrig并赋值为2

todayVolatility:=STD(CLOSE,30);#计算收盘价的30日标准差，并将结果赋给todayVolatility

yesterDayVolatility:=STD(REF(CLOSE,1),30);#计算前一日收盘价的30日标准差，并将结果赋给yesterDayVolatility

#yesterDayVolatility:=REF(STD(CLOSE,30),1);#注释：因为今天没有收完盘所以，采用今天的数据不准

deltaVolatility:=(todayVolatility-yesterDayVolatility)/todayVolatility;#计算波动率的变化率

lookBackDays2:=N*(1+deltaVolatility);#根据某个未定义的变量N和波动率变化率计算一个中间值lookBackDays2

lookBackDays1:=INTPART(lookBackDays2);#对lookBackDays2取整，并将结果赋给lookBackDays1

lookBackDays0:=MIN(lookBackDays1,ceilingAmt);#取lookBackDays1和ceilingAmt中的较小值，并将结果赋给lookBackDays0

lookBackDays:=MAX(lookBackDays0,floorAmt);#取lookBackDays0和floorAmt中的较大值，并将结果赋给lookBackDays

#lookBackDays:=VALUEWHEN(lookBackDays160ANDlookBackDays120,lookBackDays1);#注释：在上下界限之间就选这个值

#lookBackDays:=VALUEWHEN(MIN(lookBackDays1,ceilingAmt)=MAX(lookBackDays1,floorAmt),l