T+1交易制度对日内动量效应的影响研究.pdf

T+1交易制度对日内动量效应的影响研究.pdf

  1. 1、本文档共58页,其中可免费阅读20页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

摘要

摘要

有效市场假说认为所有信息都能准确且及时地反映在证券的价格上,因

此投资者无法在市场中获得稳定的超额利润。但市场上层出不穷的金融异象

对有效市场假说提出了质疑,比如动量效应,可以通过买入过往表现好的股

票并卖出过往表现差的股票来获得稳定的超额收益。国外已有大量相关文献

证实了动量效应广泛存在于股票市场、期货市场等金融市场中。中国也有许

多学者对

文档评论(0)

136****6583 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7043055023000005

1亿VIP精品文档

相关文档