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基于时间序列聚类的可转债投资组合分析.pdf

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    摘要

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    作为一种受到债权、期权等复杂因素影响的金融衍生品，可转债逐渐成

    为学者和投资者关注的焦点之一。目前对可转债的研究大多从发行者角度出

    发，探究可转债的产品定价和融资效应。少有研究从投资者角度出发，为可

    转债的投资组合问题提供理论支持。为此，本文提出了一种基于时间序列聚

    类的可转债投资组合方法。该方法的核心思想是将具备不同变化模式的可转

    债分开，

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