- 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
金金融工程专题
融
工
程2024年12月12日深度学习赋能风格轮动与多策略融合
研
究
金融工程研究团队——开源量化评论(103)
魏建榕(首席分析师)魏建榕(分析师)盛少成(分析师)
证书编号:S0790519120001weijianrong@kysec.cnshengshaocheng@kysec.cn
证书编号:S0790519120001证书编号:S0790523060003
张翔(分析师)
深度学习赋能交易行为因子挖掘
证书编号:S0790520110001
在《深度学习赋能交易行为因子》中,我们从最基本的行情和财务数据出发,讨
金傅开波(分析师)论了LSTM模型在因子挖掘中的应用,从2019年至今月度RankIC均值为9.37%。
融
工证书编号:S0790520090003在《深度学习赋能分析师行为:更稳的盈利预期调整组合》中,我们利用了
程Transformer模型进行了研报情感的判断,其也可用在因子挖掘中,相较于LSTM
专高鹏(分析师)
题模型,该模型能够更好的把握时序数据的隐含关系,月度RankIC提升至10.27%。
证书编号:S0790520090002
深度学习维度下的风格选择
苏俊豪(分析师)
对于风格的界定,本文以多策略基本面选股公式“股票收益估值提升+盈利+分
证书编号:S0790522020001
红”为基础,同时考虑了对市场影响较大的其他风格,最终确定为:市值、价值、
胡亮勇(分析师)质量、成长、红利。我们采取全市场股票高低二分组,并将不同的风格进行两两
证书编号:S0790522030001组合,构建40个股票等权组合,月度更新,形成40种风格指数。
若直接从指数层面出发,指数Transformer因子的月度RankIC为6.13%,具备一
王志豪(分析师)
定风格轮动效果,但该因子在优选多头层面效果一般,在尾部剔除层面效果较好。
证书编号:S0790522070003
若从Transformer股票因子维度出发,其截面分位点聚合至指数的绝对比例有一
盛少成(分析师)定区分度,且多头效果优于空头。
开
源证书编号:S0790523060003深度学习风格综合优选方案:首先使用指数Tramsformer因子剔除排名后1/4的风
证格,再在剩下的风格指数池中利用股票Tramsformer因子聚合至指数的绝对比例优选
券苏良(分析师)
2种风格,相较风格等权而言,超额收益波动比为0.97。
证证书编号:S0790523060004
券强化学习维度下的风格选择
研何申昊(分析师)对于强化学习输入端,我们使用Transformer模型进行风格指数短周期(1日)和长
究证书编号:S0790524070009
报周期(5日)的滚动预测,并将短、长周期的隐藏层合并后输入强化学习模型。
告
陈威(研究员)
您可能关注的文档
- 中药行业:看好行业底部反转,国企改革与并购重组共振发展-241212-海通国际-13页.pdf
- 商贸零售行业本地生活深度报告(一)-到店业务:美团VS抖音,交战对垒、边界确立-241208-浙商证券-37页.pdf
- 容知日新(688768)公司深度报告:PHM行业领军者,成长斜率修复可期-241206-信达证券-25页.pdf
- 合合信息(688615)公司首次覆盖报告:拥有海量用户,打造AI%2b大数据稀缺龙头-241211-开源证券-22页.pdf
- 金工量化择时策略研究系列之一:从结构化视角全新打造市场情绪择时模型-241210-申万宏源-31页.pdf
- 同力股份(834599)非公路宽体自卸车稀缺龙头,绿色化%2b智能化引领行业发展-241206-华源证券-21页.pdf
- 中央经济工作会议解读:打破常规、对症下药-241213-华宝证券-10页.pdf
- 平安电工(001359)首次覆盖:全球云母绝缘材料行业龙头,新能源业务凸显经济效益-241212-海通国际-13页.pdf
- 基于样本加权与风格约束:对端到端模型泛化性的思考与改进-241212-华创证券-24页.pdf
- 英搏尔(300681)首次覆盖报告:“集成芯”市场领先,布局低空带来蓝海市场-241207-华西证券-31页.pdf
文档评论(0)