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量化策略
目录
1.申万情绪温度计模型：常用的市场情绪指标缺乏敏锐度，对
反转的指示性不强5
2.从结构视角选择并构建指标：价量和融资数据7
2.1成交、换手数据7
2.1.1行业成交额占比波动水平：衡量对资金行业板块观点的分歧程度
7
2.1.2A股市场交易的行业集中度9
2.1.3行业涨幅和成交额变化一致性：衡量市场情绪是否稳定9
2.1.4创业板成交活跃度10
2.2融资数据11
2.2.1融资余额占自由流通市值比11
2.3其他指标12
2.3.1价格数据12
2.3.2资金流数据14
3.期权数据：市场情绪多空的方向判断15
3.1波动率指数（VIX）15
3.2期权成交量认沽认购比(PCR)16
4.情绪结构指标合成：市场情绪具有“回复”特征，对位置
的判断更为关键19
5.情绪结构指标择时效果25
5.1以情绪结构指标环比变化为信号的日度择时策略25
5.2情绪结构指标还能提供哪些提示？28
6.当前观点判断30
7．风险提示30
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共31页简单金融成就梦想
量化策略
图表目录
图1：申万情绪温度计指标（数据截至2024/8/30）5
图2：沪深300指数与市场情绪温度计指标趋势对比6
图3：情绪温度计指标布林带择时策略净值6
图4：行业成交额占比一致性与沪深300净值7
图5：行业成交额占比波动水平8
图6：A股市场交易的行业集中度9
图7：行业涨幅和成交额变化一致性与沪深300净值变化趋势正相关10
图8：创业板成交活跃度与沪深300净值变化趋势正相关10
图9：A股市场融资余额占自由流通市值比11
图10：沪深300RSI与指数净值变化趋
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