【天风证券-2024研报】因子跟踪周报：波动率、盈利因子表现较好.pdfVIP

金融工程|金工定期报告

金融工程证券研究报告

2024年12月21日

因子跟踪周报：波动率、盈利因子表现较好-作者

吴先兴分析师

SAC执业证书编号：S1110516120001

wuxianxing@

因子IC跟踪

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度、1个月换手率与均价的相关性等因子表现较差。

风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1

金融工程|金工定期报告

内容目录

因子跟踪结果一览3

因子IC表现3

因子多头组合表现4

因子介绍5

图表目录

图1：IC表现3

图2：多头组