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时变最小方差组合选择：基于时变因子结构和精度矩阵估计的视角.pdf

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    摘要

    最小方差组合作为经典的资产配置模型有着良好的样本外表现，在实际

    应用中极具吸引力，具有强大的实用性和重要的研究意义，是一个备受关注

    的研究方向。近年来，随着金融市场的不断发展，资产之间的相关性和金融市

    场的动荡性不容忽略，给资产配置带来了新的挑战。一方面，资产相关性使得

    协方差矩阵求逆在高维存在不稳定现象，且对资产收益协方差和精度矩阵施

    加稀疏性假设不合理。另一方面，金融市场的动荡性使得基于静态模型的估

    计方法适用性减弱

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