【东方证券-2024研报】东方因子周报：Size风格领衔，3个月盈利上下调因子表现出色.pdfVIP

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Size风格领衔，3个月盈利上下调因子表报告发布日期2024年12月21日

现出色

——东方因子周报

杨怡玲yangyiling@

执业证书编号：S0860523040002

研究结论

风格表现监控

本周市场正收益风格集中在Size风格上，负收益风格表现在Growth风格上。3个

月盈利上下调是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。

多只ETF新增一级交易商，多家指数基金2024-12-16

因子表现监控

增设Y份额

⚫以沪深300指数为选股空间，最近一周，标准化预期外收入、一年动量等因子表现中证A500指增基金再迎“新力军”，又一2024-12-08

较好，而SPTTM、三个月换手等因子表现较差。最近一月，三个月UMR、单季EP公募获批设立香港子公司

等因子表现较好，而预期净利润环比、特异度等因子表现较差。ABCM：基于神经网络的alpha因子和beta2024-12-03

因子协同挖掘模型：——因子选股系列之

⚫以中证500指数为选股空间，最近一周，一年动量、一个月波动等因子表现较好，

一一〇

而预期净利润环比、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，一个月UMR、DFQ机器学习行业轮动模型：——量化策2024-11-19

一个月波动等因子表现较好，而单季营收同比增速、预期净利润环比等因子表现较略系列之八

差。

⚫以中证800指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、一年动量等因子表现

较好，而预期净利润环比、单季SP等因子表现较差。最近一月，单季EP、EPTTM

一年分位点等因子表现较好，而预期净利润环比、高管薪酬等因子表现较差。

⚫以中证1000指数为选股空间，最近一周，单季ROA、3个月盈利上下调等因子表

现较好，而预期ROE环比变化、单季SP等因子表现较差。最近一月，单季ROA、

EPTTM一年分位点等因子表现较好，而一个月反转、一个月UMR等因子表现较

差。

⚫以国证2000指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、单季ROA等因子表

现较好，而单季SP、一年动量等因子表现较差。最近一月，单季净利同比增速、3

个月盈利上下调等因子表现较好，而预期ROE环比变化、一个月反转等因子表现较

差。

⚫以创业板指指数为选股空间，最近一周，单季超预期幅度、分析师认可度等因子表

现较好，而一个月反转、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较差。最近一月，分

析师认可度、三个月UMR等因子表现较好，而高管薪酬、单季净利同比增速环比变

化等因子表现较差。

⚫以中证全指指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、分析师认可度等因子

表现较好，而预期ROE环比变化、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一

月，BP