金融时间序列分析(第三版)课后答案.pdf

金融时间序列分析(第三版)课后答案.pdf

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档共9页,其中可免费阅读3页,需付费99金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2.2

解:

ErEr()0.010.2(),,(1)因为tt,1

r是若平稳序列t

Er()Er()所以=tt,1

Er()=0.0125即t

,,,,,(2)因为,=1ll11,0

,,=0.2,=0.04故21

,

ae(1)(3)=,其中为向前一步预测误差,h=100,er(1)(1),,h,1hhh1,rh

VareVara((1))(),=0.02*0.02hh,1

2同理VareVara((2))()(1),,,hh,11

文档评论(0)

叮当的泉水 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档