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名师精编优秀教案
《风险管理》教案
第六章流动性风险管理
讲授6.1流动性风险识别
章节6.2流动性风险评估
6.3流动性风险监测与控制
教学目的
通过本章的学习使学生能够理解商业银行资产负债的期限错配、外币资产负
与
债期限结构错配形成流动性风险，掌握流动性比率指标的计算，掌握新近流分析
教学要求
发和缺口分析法的基本做法，了解我国商业银行目前流动性风险管理的主要方
法。
重点
流动性比率指标的计算；
与
掌握新近流分析发和缺口分析法的基本做法。
难点
6.1流动性风险识别
6.1.1资产负债期限结构
板6.1.2币种结构
6.1.3分布结构
6.2流动性风险评估
书6.2.1流动性比率/指标
6.2.2缺口分析
6.2.3现金流分析
设6.2.4久期分析
6.3流动性风险监测与控制
6.3.1流动性风险预警
计6.3.2压力测试
6.3.3情景分析
6.3.4流动性风险管理方法
教学
体会
名师精编优秀教案
教案序号：6--1
教学方
法教学内容备注
与手段
流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金
用于偿还债务或增加资产的能力。从定义上看它包括两方面，一
是减少负债，一是增加资产。
流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供
融资，而造成损失或破产的可能性。
6.1流动性风险的识别
流动性的识别体现在资产流动性和负债流动性两方面：
1.资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或
者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。
根据流动性的高低将银行的流动性资产分成四大类：第一类，
最具流动性的资产；第二其他可以上市交易的证券；第三是商业
银行可以出售的贷款组合；第四个是流动性最差的资产。注意：
在计算资产的流动性时，应该扣除掉抵押给第三方的资产。
2.负债流动性是商业银行以较低的成本来获取资金，负债流
动性应从两个角度进行分析：第一，零售客户，通常零售客户指
的就是个人存款，个人存款被看作是核心存款的重要组成部分；
第二是公司＼机构存款，通常不稳定，对银行的流动性影响比较
大。
6.1.1资产负债的期限结构
资产负债的期限结构里最容易产生的问题就是资产负债的期
限错配，最常见的是通过一个较短的负债来支撑一个较长的资产，
也就是通过一个较短的存款来支撑一个较长的贷款，即“借短贷
长”，这种情况极易面对流动性风险。
大多数持有到期日为零的活期存款反而扮演着核心存款的角
色。商业银行可以根据历史经验形成每个营业日存款净流失额的
概率分布，设法在资金的流出和流入之间寻求一个最佳的平衡点。
所以通常认为商业银行正
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