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上海交通大学MBA学位论文中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型

中资商业银行流动性管理体系及流动性风险预警模型

摘要

本文首先根据银行流动性风险的定义将流动性风险分为头寸类风险与资产负债结构类风

险并说明结构风险较头寸风险更难把握并能够向头寸风险转化到期日现金流入流出的不匹

配与资产变现能力变化是其产生的主要原因巴塞尔指引在定义流动性风险的同时还从流动性

管理的政策组织架构管理方法预警模型与应急方案等方面列举银行流动性管理体系应当遵

循的原则

然后本文对流动性管理理论的历史进行回并引入资产负债流动性缺口管理理论举例说

明其主要内容并结合发展过程对比例管理静态现金流阶梯现金流缺口动态现金流阶梯和

调整现金流阶梯等几种重要管理方法进行介绍和分析

随后本文遵照巴塞尔指引的原则内容对中资商业银行现有的流动性管理现况进行分析

尤其是对其流动性管理委员会职能不明战略政策缺乏管理组织架构分散流动性管理方法落

后缺少预警模型等问题进行展开说明中资商业银行缺乏整合的流动性管理体系将无法应对

随时可能出现的流动性风险

本文就此提出全文的核心论点即针对流动性管理中存在的种种问题中资商业银行应当以

巴塞尔指引原则为依据以资产负债流动性缺口管理理论为基础以动态现金流阶梯法为主要流

动性管理方法建立完善的流动性管理体系并构建流动性风险预警模型

在表明论点之后由中资商业银行的实际情况出发本文从完善组织架构明确管理政策

落实管理内容合理选择管理方法与手段等方面提出流动性管理体系方案并重点在组织架构

管理方法管理手段上展开流动性管理组织架构应当由分散改为集中强化流动性管理委员会

的职能和作用将资产负债管理与资金交易分设在管理方法上应实行动态现金流阶梯法将

到期或合同约定的现金流按到期日排列同时将预期的资产负债增长也纳入现金流阶梯从而得

到完整的现金流缺口情况在管理手段上本文对中资商业银行常用的手段尤其是资金拆借

市场交易债券回购票据贴现等手段进行分析并根据时效性与有效性创立市场交易手段效用

矩阵

流动性风险预警模型的关键在于能够对流动性风险进行及时准确的识别和量化根据动态现

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金流阶梯提供的数据计算一系列短期中长期和应急监测指标能够对银行的流动性风险状况

进行比较准确的判断在对风险进行判定后银行可按照预先设计的处置预案采取相应的措施和

方法

最后在对全文进行总结的基础上本文也提出了行建立流动性管理体系及流动性风险预警

模型现实存在的难点但是流动性风险对银行而言是无法避免的只有主动积极地管理流动性

风险才能有所发展

关键字银行流动性风险管理体系及预警模型

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LIQUIDITYMANAGEMENTSYSTEMOF

CHINESECOMMERCIALBANKSEARLY

WARNINGMODELOFLIQUIDITYRISK

ABSTRACT

cashriskandbalancesheetstructuralrisk.Bysimpleillustrations,itcanbe

foundthatstructuralriskismoredifficulttohandlethancashrisk.Under

datemismatchbetweencashinflowsoutflowsandchangeinrealvalueare

themainreas