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2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习

试卷A卷附答案

单选题（共30题）

1、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】B

2、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是

（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】B

3、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并

完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型

【答案】A

4、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相

等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】B

5、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心

【答案】C

6、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动

性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款

余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】D

7、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或

被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险

【答案】C

8、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流

动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况

的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

【答案】D

9、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互独立、互不影响

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系

【答案】C

10、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体

的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的

关键

【答案】D

11、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立

于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】A

12、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】C

13、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银

行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联