2024年山西省期货从业资格投资分析套利交易策模拟试题.docVIP

山西省期货从业资格《投资分析》：套利交易策模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、赵某是某期货企业从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员常常出去赌钱，目前欠了诸多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。依照以上信息，回答下列问题：依照《期货从业人员执业行为准则》的要求，赵某受到暂停营业处罚后，应当（）。

A．在处罚期间不得从事任何与期货有关的活动

B．参加协会组织的专题后续职业培训

C．自我反省，公开道歉

D．向期货业协会递交确保书，承诺不再从事违法行为

2、非期货企业人员以期货企业名义从事期货交易行为，具备《协议法》第49条所要求的（）条件的，期货企业应当负担由此产生的民事责任。

A．无权代理

B．职务代理

C．越权代理

D．表见代理

3、期货企业办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出同意或者不一样意的决定。

A．变更注册资本

B．变更企业形式

C．破产

D．变更3%以上的股权

4、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者能够赢利。

A．12800点，13200点

B．12700点，13500点

C．12200点，13800点

D．12500点，13300点

5、当看涨期权的执行价格高于当初的标的物价格时，该期权为__。

A．实值期权

B．虚值期权

C．平值期权

D．市场期权

6、期货企业首席风险官的工作底稿和工作统计应当最少保存（）年。

A．20

B．15

C．10

D．5

7、期货一部、中国期货确保金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度

C．分类成果的披露和使用

D．分类评审的集体决议制度

8、客户确保金未足额追加的，期货企业（）。

A．应当按照企业标准计算确保金

B．能够只在报表附注中阐明

C．应当按照分类和流动性进行风险调整

D．应当对应调减净资本

9、下列有关实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。

A．会员均具备与期货交易所进行结算的资格

B．会员由期货企业会员组成

C．期货交易所对会员结算

D．会员对其受托的客户结算

10、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本原因的情况下，该投机者的净收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元

11、丁某在某期货企业营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但因为该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某确保金不足，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其他客户确保金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元偿还。当日，丁某发觉这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）负担。

A．丁某

B．小王

C．期货企业

D．期货企业和丁某

12、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。

A．期货确保金安全存管监控机构

B．国务院期货监督管理机构

C．期货企业

D．非期货企业结算会员

13、期货企业任用境外人士担任经理层人员职务的百分比不得超出企业经理层人员总数的（）。

A．15%

B．20%

C．30%

D．50%

14、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构重要责任人同意，能够限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。

A．5

B．10

C．20

D．30

15、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。

A．6月15日

B．6月18日

C．6月20日

D．6月22日

16、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计将来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用)。

A．203

B．193

C．197

D．196

17、中国证监会及其派出机构依法对期货企业进行检查时，检查人员不得少于（）人