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中国A股市场日内反转效应研究.pdf

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中文摘要

中文摘要

自动量效应和反转效应被发现以来,它们已成为学术界和行业内部广泛

讨论和研究的焦点。尽管如此,在过去关于这两种效应在发生时间段上的差

异研究相对较少。因此,本文旨在对这一研究领域中的发生时段差异进行更

为详尽的分析和探讨。

首先,本文为从更微观的角度理解动量效应和反转效应,沿用前人将日

度收益拆分为日内收益和隔夜收益的做法,并据此提出本文的

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