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我国银行间国债市场的利率期限结构估计方法对比.pdf

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    我国银行间国债市场的利率期限结构估计方法对比

    郭彪

    摘要：利率期限结构是学界久经热议的话题之一，不仅在微观层面作为金融产品定价的

    基准，更在宏观层面具有经济均衡与资源配置的重要导向意义。然而由于样本与评判标准有

    所差异，学者们就最优利率期限估计模型得到了不同的结论。本文使用银行间国债交易数据，

    对利率期限结构的6种估计方法进行了比较，包括Hermite插值模型、三次样条模型、指数

    样条模型、Nelson-Seigel模型、单因子Vasicek模型和单因子CIR模型。与已有文献不同

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