2023年计量经济学学习指导.pdfVIP

《计量经济学》学习指导

1计量经济学模型

1A计量经济学

1.1.1计量经济学

计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学法与计算技术，以

建立计量经济模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包

括理论计量经济学和应用经济计量学。

理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的法，使之成为随机经济关系测

定的特殊法。

应用计最经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计最

法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。

1.1.2计量经济学模型

计量经济模型包括一个或一个以上的随机程式，它简洁有效地描述、概括了某个真实

经济系统的数量关系特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。是由程或程组

组成，其中程由变量和系数组成。

计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学程加以描述。

1.1.3计量经济学的内容体系

广义计量经济学：经济理论-统计学+数学

［狭义计量经济学：数理统计

层次：初、中、高级

出入/m再理论计量经济学：数学+数理统计

lA］/猿则［中1-14

八［应用计量经济学：经济统计学+经济理论

经［典计量经济学

,［现代计量经济学：微观、非参数、时序、动态

微观计量经济学：个人、家庭

宏观计量经济学：单位根检验、协整理论、动态

1.2计量经济建模

1.2.1建模程序

被解释变量、解释变量

’经济理论与经济行为

选择模型中的变量J

依据J数据可获得性

变量特征与模型假设的符合性

(1)设计理论模型(经济理论与经济行为

屈定模型的数学形式散点图

数据■合

拟定模型中待估计参数的取值范围

横［截面数据

J分类:时间序列数据

J虚［拟变量数据

质量：完整性、准确性、可比性和一致性

,经典：普通最小二乘法OLS

异差：加权最小二乘估计法WLS

残差平和最小］

随机解释变量：二阶段最小二乘法7sLs

3（）模型的识别与估计］异差+序列相关：广义最小二乘法GLS

取样本值的似然函数值最大：极大似然估计ML