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2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习

试卷A卷附答案

单选题(共40题)

1商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略短期FI标()和可利用

资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】A

2下列关于信用风险的表述，错误的是()o

A.只有违约才能导致信用风险

B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C.信用风险范围不仅限于贷款业务

D.信息不对称可以引发信用风险

【答案】A

3随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

【答案】A

4良好的（）是商业银行生存之本。

A.声誉

B.财务状况

C.人员素质

D.组织结构

【答案】A

5金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸表外头寸造成损失的

风险是）（。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】B

6根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误

的是（）。

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多.正常贷款迁徙率越高

【答案】B

7如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将（）。

A.增加

B.减少

C.不变

D.无法确定

【答案】B

8中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响

下，通常会使（）。

A.借款人承受较低的风险

B.潜在借款人的风险水平下降

C.所有企业的违约风险有一定程度的提高

D.所有企业的履约程度有一定的提高

【答案】C

9利率汇率商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

10、下列哪项不于适应监管底线的风险预警管理（）

A,资本充足率预警管理

B.存贷比监管预警管理

C.主要风险暴翡预警管理

D.拨备覆盖比预警管理

【答案】C

11、下列不于增长能力指标的是（）。

A.资产增长率

B.营业收入利润率

C.利润增长率

D.权益增长率

【答案】B

12、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品

【答案】D

13、0中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.替代标准法

【答案】A

14、（2018年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受

的最低稳定资金量。

A.流动性比率

B.存贷比

C.流动性覆盖率

D.净稳定资金比例

【答案】D

15、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制

手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高

风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的

风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。

A.国别限额

B.行业限额

C.政府限额

D.客户限额

【答案】D

16、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路

上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括

（）O

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确

定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最

大能力

C.根据单一客户