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金融风险控制策略手册

TOC\o1-2\h\u18063第1章风险控制概述 3

247621.1风险的定义与分类 4

305341.2风险控制的重要性 4

41331.3风险控制的基本框架 4

19697第2章风险识别与评估 5

270112.1风险识别方法 5

80272.1.1文献分析法 5

35492.1.2专家访谈法 5

148902.1.3问卷调查法 5

56222.1.4流程分析法 5

184082.1.5案例分析法 5

275822.2风险评估方法 5

302492.2.1概率分析法 5

195392.2.2损失期望法 5

92182.2.3模糊综合评价法 5

79682.2.4主成分分析法 6

136202.2.5网络分析法 6

294012.3风险评估模型 6

142652.3.1CreditRisk 6

141762.3.2帕累托模型 6

139622.3.3风险矩阵模型 6

173722.3.4VaR模型 6

112342.3.5CVaR模型 6

29325第3章市场风险控制策略 6

220873.1市场风险的识别与度量 6

102643.1.1市场风险的定义与分类 7

38663.1.2利率风险的识别与度量 7

26603.1.3汇率风险的识别与度量 7

303433.1.4股票价格风险的识别与度量 7

28853.1.5商品价格风险的识别与度量 7

102473.2市场风险的控制手段 7

198393.2.1限额管理 7

9743.2.2对冲策略 7

243003.2.3投资组合优化 8

155853.2.4风险分散 8

227293.3市场风险监测与报告 8

63123.3.1风险监测 8

162483.3.2风险报告 8

297453.3.3风险评估与审查 8

1333第4章信用风险控制策略 8

11644.1信用风险的识别与度量 8

285604.1.1信用风险的识别 8

130174.1.2信用风险的度量 9

239844.2信用风险的控制手段 9

148544.2.1信用政策 9

75884.2.2分散投资 9

69974.2.3担保措施 9

126284.2.4信用风险转移 9

266464.2.5风险缓释 9

101824.3信用风险监测与报告 9

46724.3.1信用风险监测 9

55984.3.2信用风险报告 10

17107第5章操作风险控制策略 10

209245.1操作风险的识别与度量 10

276745.1.1操作风险识别 10

282585.1.2操作风险度量 10

162115.2操作风险的控制手段 11

85315.2.1内部控制 11

103125.2.2风险防范 11

190055.2.3人员培训 11

181275.2.4风险转移 11

217505.2.5应急预案 11

239005.3操作风险监测与报告 11

123645.3.1风险监测 11

94755.3.2风险报告 11

10366第6章流动性风险控制策略 12

149996.1流动性风险的识别与度量 12

108436.1.1流动性风险定义 12

137806.1.2流动性风险的识别 12

236286.1.3流动性风险的度量 12

170686.2流动性风险的控制手段 13

94406.2.1资产负债管理 13

56856.2.2流动性储备管理 13

129496.2.3融资管理 13

91596.3流动性风险监测与报告 13

304426.3.1流动性风险监测 13

236276.3.2流动性风险报告 13

22270第7章集团风险控制策略 14

206867.1集团风险的识别与度量 14

98127.1.1风险识别 14

68637.1.2风险度量 14

257057.2集团风险的控制手段 14

163597.2.1风险规避 14

154227.2.2风险分散 14

132377.2.3风险转移 14

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